創建模型思路
我比較傾向於均線趨勢型的模型，因而一開始模型探索主要以均線類指標爲主，其他指標輔助:
具體創建過程
我添加了3個均線突破的入市指標，添加了3個均線突破的出市指標，以及3個趨勢型風控，每種類型的指標組合方式都爲 （A 或者 B） 並 C，二次篩選函數爲”流通市值越低越容易被選中”，智能回測區間最終定在2007-01-09至2009-03-24。原因爲這段區間內涵蓋了一個超級大牛市和一個大熊市以及區間尾部一段橫盤，小範圍內出現過多次震盪走勢，算是涵蓋了相當多的行情種類，更容易避免過擬合一段特殊行情：
智能回測完成後，按照年化複利收益排序：
排第一的模型，數據還算漂亮。重建後，在2006-01-04–2017-09-24長回測區間上執行一次單次回測，結果如圖：
從回撤圖上明顯看到，這個模型的參數過擬合於06年到11年的行情，12年的行情應該與前幾年的行情種類出現了較大的改變，15年的牛市回了一波血後，很快就又掉下來了，顯示出非常不適應近5年的行情。挑選了另外幾個智能回測的結果做了同樣的測試，結果大同小異。
遇到的問題
我選取的回測時間段內，是包含有08年的一波熊市的，並且表現可圈可點，爲什麼對12年的熊市就表現出嚴重的水土不服？
單從形態上來看，12年的這波下跌，起起伏伏更多一些，09是過山車的話，12年看起來有點兒溫水煮青蛙的味道，我猜測應該是這個模型能處理急跌的情況，但是對於溫水煮青蛙式的下跌，缺乏甄別手段。
接下來有兩件需要做的：
1. 更換回測區間，重新跑智能回測。
2. 查看歷史選股記錄，尋找一些其他線索驗證自己的猜測。
交流方式
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衆人拾柴火焰高，目標：10年千倍模型！