多變量線性迴歸代價函數爲:
正規方程是通過求解下面的方程來找出使得代價函數最小的參數:
設有m個訓練實例,每個實例有n個特徵,則訓練實例集爲:
其中表示第i個實例第j個特徵。
特徵參數爲:
輸出變量爲:
故代價函數爲:
進行求導,等價於如下的形式:
- 其中第一項:
- 第二項:
該矩陣求導爲分母佈局下的標量/向量形式:
故有,
- 第三項:
該矩陣求導爲分母佈局下的標量/向量形式:
故有:
- 第四項:
其中爲標量,可看成一個常數。
該矩陣求導爲分母佈局下的標量/向量形式:
故有:
綜上,正規方程爲:
最終可得特徵參數的表示: