時間序列分析截尾+拖尾的定義
作者:Pattaya
定義
截尾是指時間序列的自相關函數(ACF)或偏自相關函數(PACF)在某階後均爲0的性質(比如AR的PACF);拖尾是ACF或PACF並不在某階後均爲0的性質(比如AR的ACF)。對於AR和MA模型,其判斷方法有所差異:
p階自迴歸模型 AR§
AR§模型的偏自相關函數PACF在p階之後應爲零,稱其具有截尾性;
AR§模型的自相關函數ACF不能在某一步之後爲零(截尾),而是按指數衰減(或成正弦波形式),稱其具有拖尾性。
q階移動平均模型 MA(q)
MA(q)模型的自相關函數ACF在q階之後應爲零,稱其具有截尾性;
MA(q)模型的偏自相關函數PACF不能在某一步之後爲零(截尾),而是按指數衰減(或成正弦波形式),稱其具有拖尾性。