目標
- 通過閱讀vnpy，學習量化交易系統的一些設計思路和理念。
- 通過閱讀vnpy學習python項目開發的一些技巧和範式
- 通過vnpy的設計，可以用python復現一個小型簡單的量化交易系統
- 看看是否可以用java或者.net做一個類似的量化交易框架
準備工作
在閱讀所有的源碼之前，我們先查找一下前人做過的一些工作。比如關於vnpy的源碼閱讀，評價，工作原理。避免我們走彎路。我找到了一下文檔。做一下記錄，留作備用。
其中vn.py源代碼解讀部分有比較詳盡的解釋，但是缺乏一個系統的概述，另外解讀不成體系。等學習到具體的模塊的時候，再去結合學習吧。現在先閱讀VNPY 架構設計文檔 對vnpy的總體結構有一個深入的瞭解。
目錄結構
我們先把源碼的目錄結構羅列出來整理下源碼的目錄結構，方便我們宏觀上熟悉項目。
+circleci 一個yml的配置文件，擱置
+github 一些github的約定的md文件，擱置
+ci 擱置
+docs 文檔文件夾，先閱讀下，避免採坑
+examples
+test 放置了單元測試文件，擱置
+vnpy 這裏是vnpy的重點，是所有的類庫文件
經過對上述目錄結構整理以後，我們把重點放在一下幾個目錄
+docs 文檔文件夾，先閱讀下，避免採坑
+examples
+vnpy 這裏是vnpy的重點，是所有的類庫文件
而研究的順序就是先讀讀文檔，瞭解和熟悉下vnpy，然後再通過examples中的代碼，啓動vnpy，跟着程序的運行，我們深入瞭解vnpy。
跟着入口來
通過對目錄結構和文檔的閱讀，我們大概知道examples裏面放置着多種調用vnpy或者調用vnpy某些模塊的代碼。而我們需要做的就是找到這些代碼，跟着這些代碼梳理清楚vnpy的脈絡。
我們首先找到的是 /examples/vn_trader/run.py 這個文件從名字上，我們就可以從名字上猜測是啓動vntrade的入口程序，找到一個線頭，才能跟着梳理整條線索。
run.py中粗略一看密密麻麻一大堆代碼，我們把註釋代碼清理以後，達到以下代碼：
from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.femas import FemasGateway
from vnpy.gateway.deribit import DeribitGateway
from vnpy.app.option_master import OptionMasterApp
def main():
#創建pyqt界面
qapp = create_qapp()
#事件引擎
event_engine = EventEngine()
#主引擎
main_engine = MainEngine(event_engine)
#增加網關引擎 從名字上看應該是飛馬數據
main_engine.add_gateway(FemasGateway)
main_engine.add_gateway(DeribitGateway)
#這個看着像給主引擎配置選型
main_engine.add_app(OptionMasterApp)
#啓動主窗口，並且配置事件引擎和主引擎
main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
main_window.showMaximized()
qapp.exec()
if __name__ == "__main__":
#入口的啓動
main()
上面的代碼整理：
創建pyqt的界面=》創建事件引擎=》創建主引擎=》配置各種網關引擎=》配置配置項=》創建主窗體=》啓動。
再看我們註釋掉的代碼
# flake8: noqa
from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
# from vnpy.gateway.binance import BinanceGateway
# from vnpy.gateway.bitmex import BitmexGateway
#…………省略一部分gateway
# from vnpy.gateway.bybit import BybitGateway
# from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
# from vnpy.app.csv_loader import CsvLoaderApp
# from vnpy.app.algo_trading import AlgoTradingApp
# from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp
# from vnpy.app.data_recorder import DataRecorderApp
# from vnpy.app.risk_manager import RiskManagerApp
# from vnpy.app.script_trader import ScriptTraderApp
# from vnpy.app.rpc_service import RpcServiceApp
# from vnpy.app.spread_trading import SpreadTradingApp
# from vnpy.app.portfolio_manager import PortfolioManagerApp
main方法中
# main_engine.add_gateway(BinanceGateway)
#……
#……
# main_engine.add_gateway(GateiosGateway)
# main_engine.add_gateway(BybitGateway)
# main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
# main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)
# main_engine.add_app(CsvLoaderApp)
# main_engine.add_app(AlgoTradingApp)
# main_engine.add_app(DataRecorderApp)
# main_engine.add_app(RiskManagerApp)
# main_engine.add_app(ScriptTraderApp)
# main_engine.add_app(RpcServiceApp)
# main_engine.add_app(SpreadTradingApp)
# main_engine.add_app(PortfolioManagerApp)
通過註釋掉的代碼，我們基本上能看出來一些端倪，vnpy的實現思路應該是創建了一個主引擎，然後把gateway, app ，事件引擎，都集中在了主引擎上面。然後通過窗體和事件引擎發生交互進行數據處理。我們的源碼閱讀基本可以分成兩條線路去學習：
- pyqt創建和生成窗體
- vnpy的引擎機制
我對pyqt5不瞭解。所以接下來，我先找個簡單點的教程，大概的瞭解下pyqt5,然後回過頭來看看vnpy的窗體的實現代碼。暫且吧各種引擎放一放。然後用pyqt5做幾個窗體或者復現一下vnpy的窗體作爲當前第一個階段的工作吧。