Eigen學習筆記(15)-稠密矩陣分解算法性能比較

原文：Eigen官網-Benchmark of dense decompositions

• LLT是最快的方法。
• 對於大規模過約束問題，Cholesky/LU分解的代價主要取決於對稱協方差矩陣的計算。
• 對於具有較大規模的問題，只有實現緩存友好阻塞策略的分解才能很好地擴展。其中包括LLT、PartialPivLU、HouseholderQR和BDCSVD。這解釋了爲什麼對於4kx4k矩陣，HouseholderQR比LDLT快。在未來，LDLT和ColPivHouseholderQR也將實施阻塞策略。
• CompleteOrthogonalDecomposition基於ColPivHouseholderQR，因此它們達到了相同的性能水平。