原创 SIR模型預測新冠病毒肺炎發病數據
大家還好嗎？ 背景就不用多說了吧？本來我是初四上班的，現在延長到2月10日了。這是我工作以來時間最長的一個假期了。可惜哪也去不了。待在家裏，沒啥事，就用python模擬預測一下新冠病毒肺炎的數據吧。要聲明的是本文純屬個人自娛自樂，不代表真實
2020-02-20 13:04:27
原创 量化投資學習筆記11——關於時間序列你所能做的一切
關於時間序列你所能做的一切 Siddharth Yadav 翻譯自https://www.kaggle.com/thebrownviking20/everything-you-can-do-with-a-time-series 數據文件也在
2020-02-20 13:04:26
原创 量化投資學習筆記16——迴歸分析:多元線性迴歸
理論模型 y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βpxp + ε 意義與一元線性迴歸相同。 E(y) = E(β0 + β1x1 + β2x2 + … + βpxp + ε) => y = β0 + β1x1 + β2x2
2020-02-20 13:04:26
原创 量化投資學習筆記12——時間序列分析實操
還是宅在家裏，繼續學習。 用真實的股票數據來實踐一下剛學的時間序列分析的內容吧。分析一下我定投的兩支股票:300etf(510300)，納指etf(513100)。 首先用tushare下載股價數據，時間範圍從其創立到2020年1月31日。
2020-02-20 13:04:26
原创 量化投資學習筆記18——迴歸分析:變量的選擇、多重共線性及迴歸分析的改進
如果模型包含了所有影響因素，稱爲全模型。如果只包含部分影響因素，稱爲選模型。 影響:①未選入的參數不全爲0時，選模型的迴歸參數爲有偏估計。②選模型的預測結果是有偏預測。③選模型的參數估計有較小的方差。④選模型的預測殘差有較小的方差。⑤選模型
2020-02-20 13:04:26
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原创 量化投資學習筆記13——各種指標的繪圖、計算及交易策略
《量化投資:以python爲工具》第五部分筆記 先來畫k線圖，要注意finance模塊已經從matplotlib庫中去除，現在要用mpl_finance庫，單獨安裝。 其中有candlestick_ohlc函數，用來畫k線圖或者叫蠟燭圖。函
2020-02-20 13:04:26
原创 量化投資學習筆記05——檢驗計算回測指標程序
因爲對前面計算回測指標的程序的準確性還有疑問，我決定再驗證一次。驗證的方法是找一個帶數據的完整的程序，先實現其程序，再用它的數據和我的程序計算，對比一下二者的結果。 在知乎上找到一篇，https://zhuanlan.zhihu.com/p
2020-01-02 12:57:24
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原创 量化投資學習筆記04——回測實盤策略
首先來個免責聲明:本文所有策略均不構成投資建議! 這次我們來回測一下一個實盤策略看看。這是我自己的實盤策略，執行了一年半了:每個月定投三次，每次1000元。定投標的有兩個:300ETF(510300)和納指ETF(513100)。資金平分。
2019-12-26 12:58:43
原创 量化投資學習筆記02——計算回測指標
上篇文章裏用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標，但是貌似沒有直接計算α值，β值，信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zh
2019-12-20 12:57:21
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原创 量化投資學習筆記03——封裝回測操作
從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重複操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?
2019-12-20 12:57:21
原创 量化投資學習筆記01——初識Pyalgotrade量化交易回測框架
年初學習量化投資，一開始想自己從頭寫，還是受了C/C++的影響。結果困在了計算回測數據那裏，結果老也不對，就暫時放下了。最近試了一下python的各個量化投資框架，發現一個能用的——pyalgotrade，重新開始吧。這是一個事件驅動型量化
2019-12-20 12:57:21
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