模型評估方法-K-S值

風控模型中計算K-S值方法：

K-S值主要驗證風控模型對違約對象的區分能力，通常是在風控模型預測完全體樣本的風控評分後，將全體樣本按是否違約分爲兩部分，然後用K-S值檢驗兩組樣本的風控評分是否有顯著差異

將全體樣本按風控評分從低到高排序均分成十組，分別計算每組的實際好樣本數、實際壞樣本數、累計好樣本數、累計壞樣本數、累計好樣本數佔比(總好樣本數)、累計壞樣本數佔比(總壞樣本數)、abs(累計好樣本數佔比-累計壞樣本數佔比)

K-S值=max(abs(累計好樣本數佔比-累計壞樣本數佔比))，K-S值只能反映出哪個分段是區分最大的

全體樣本被分爲十等份，每份樣本風控評分的最大值可視爲閾值(小於閾值則預測爲好樣本)，則累計好樣本數佔比爲真陽性率，累計壞客戶佔比爲假陽性率。K-S曲線的橫座標是等分值，縱座標分別是TPR+FRP累計值

 

 K-S值>0.2即可認爲模型具有比較好的預測準確性，值越大表示模型的區分度越好