一、變量
對聯立方程模型系統而言,已經不能用被解釋變量與解釋變量來劃分變量,而將變量分爲內生變量和外生變量兩大類。
(一)內生變量
- 內生變量是具有某種概率分佈的隨機變量,它的參數是聯立方程系統估計的元素。
- 內生變量是由模型系統決定的,同時也對模型系統產生影響。
- 內生變量一般都是經濟變量。
(二)外生變量
- 外生變量一般是確定性變量,或者是具有臨界概率分佈的隨機變量,其參數不是模型系統研究的元素。
- 外生變量影響系統,但本身不受系統的影響。
- 外生變量一般是經濟變量、條件變量、政策變量、虛變量。
- 一般情況下,外生變量與隨機項不相關。
(三)先決變量
- 外生變量與滯後內生變量統稱爲先決變量。
- 滯後內生變量是聯立方程計量經濟學模型中重要的不可缺少的一部分變量,用以反映經濟系統的動態性與連續性。
- 先決變量只能作爲解釋變量。
二、結構式模型
(一)定義
(二)方程類型
(三)完備的結構式模型
例如:
三、簡化式模型
(一)定義
(二)矩陣形式
例如:
四、參數關係體系
利用參數關係體系,首先估計簡化式參數,然後可以計算得到結構式參數。從參數關係體系還可以看出,簡化式參數反映了先決變量對內生變量的直接與間接影響之和,這是簡化式模型的另一個重要作用。
參考資料:
聯立方程計量經濟學模型的若干概念