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時間序列|迴歸遇上ARMA
原創
皮壹俠
2019-02-01 13:58
如果將回歸模型和時間序列模型結合在一起,建模質量會更高,會得到比其中任何一種方法都好的預測結果。
例子
比較倆式, DW 值由 0.23 變爲 1.64,自相關得到克服,有效的提高了彈性係數(迴歸係數)估計量的有效性。用迴歸與 ARMA 組合模型克服自相關的方法比廣義差分法要簡便。
參考資料:
時間序列的平穩性及其檢驗
學習筆記-計量經濟學
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