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相信學過數理統計的都學過線性迴歸(linear regression),本篇文章詳細將講解單變量線性迴歸並寫出使用最小二乘法(least squares method)來求線性迴歸損失函數最優解的完整過程,首先推導出最小二乘法,後用最小二乘法對一個簡單數據集進行線性迴歸擬合;
線性迴歸
線性迴歸假設數據集中特徵與結果存在着線性關係;
等式:y = mx + c
y爲結果,x爲特徵,m爲係數,c爲誤差 在數學中m爲梯度c爲截距
這個等式爲我們假設的,我們需要找到m、c使得mx+c得到的結果與真實的y誤差最小,這裏使用平方差來衡量估計值與真實值得誤差(如果只用差值就可能會存在負數); 用於計算真實值與預測值的誤差的函數稱爲:平方損失函數(squard loss function);這裏用L表示損失函數,所以有:
整個數據集上的平均損失爲:
我們要求得最匹配的m與c使得L最小;
數學表達式可以表示爲:
最小二乘法用於求目標函數的最優值,它通過最小化誤差的平方和尋找匹配項所以又稱爲:最小平方法;這裏將用最小二乘法用於求得線性迴歸的最優解;
最小二乘法
爲了方便講清楚最小二乘法推導過程這裏使用,數據集有1…N個數據組成,每個數據由、構成,x表示特徵,y爲結果;這裏將線性迴歸模型定義爲:
平均損失函數定義有:
要求得L的最小,其關於c與m的偏導數定爲0,所以求偏導數,得出後讓導數等於0,並對c與m求解便能得到最小的L此時的c與m便是最匹配該模型的;
關於c偏導數:
因爲求得是關於c的偏導數,因此把L的等式中不包含c的項去掉得:
整理式子把不包含下標n的往累加和外移得到:
對c求偏導數得:
關於m的偏導數:
求關於m的偏導數,因此把L等式中不包含項去掉得:
整理式子把不包含下標n的往累加和外移得到:
對m求偏導數得:
令關於c的偏導數等於0,求解:
從上求解得到的值可以看出,上面式子中存在兩個平均值,因此該等式也可以改寫成:
令關於m的偏導數等於0,求解:
關於m的偏導數依賴於c,又因爲已經求得了關於c偏導數的解,因此把求關於c偏導數的解代數關於m的偏導數式子得:
合併含有m的項化簡:
求解:
爲了簡化式子,再定義出:
示例:
這裏使用上面得到的最小二乘法公式對以下數據集進行線性擬合:
n | x | y | xy | x^2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
2 | 6 | 8 | 48 | 36 |
3 | 9 | 12 | 108 | 81 |
4 | 13 | 21 | 273 | 169 |
平均值 | 7.5 | 11.25 | 109.25 | 72.5 |
數據點分佈情況:
根據上訴最小二乘法公式計算出當前數據集最優:m與c
c = 11.25 - 1.5307 * 7.5 = -0.23
最後得出當前線性函數爲:
y = 1.5307x - 0.23
計算出每個節點的預測值:
y1 = 1.5307 * 2 - 0.23 = 2.83
y2 = 1.5307 * 6 - 0.23 = 8.9542
y3 = 1.5307 * 9 - 0.23 = 13.5463
y4 = 1.5307 * 13- 0.23 = 19.6691
擬合結果:
參考資料:
https://zh.wikipedia.org/zh/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BA%8C%E4%B9%98%E6%B3%95
a first course in machine learning
文章首發地址:Solinx
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分類: MachineLearning