本人因研究購買了滬深A股高頻交易數據,原始數據爲毫秒級高頻交易數據,經過處理整合爲包括每分鐘交易數據,每五分鐘交易數據,每日交易數據,以及各類指標等,以上數據時間跨度均爲2014-2018五年。具體如下:
每分鐘交易數據
以深圳平安銀行爲例,數據爲csv格式,如下:
使用word打開如下:
每五分鐘交易數據
以深圳平安銀行爲例,數據爲csv格式,如下:
每日交易數據
數據樣式同上!!!
高頻數據各類指標
以異常波動爲例:
各指標計算公式,均採用國內外知名期刊上發表論文中的計算方法,部分如下:
需要看我主頁有我vx,備註:CSDN-高頻數據