利用rqalpha完成一個股指期貨的回測（三） 分鐘數據的利用

rqalpha原有的功能就不說了，裏面有一個mod集，需要什麼新功能直接增加一個mod即可。有先的datasource是不包含分鐘數據的，因此我們造一個sys_minute模塊來解析前面生成的分鐘數據。

 

然後我們從BaseDataSource繼承一個MinuteDataSource

將前面生成的數據放在與bundle並列的目錄 mb_bundle

始始化時，通過代碼：

MinuteBarStore(mb_bundle + '/futures_5mb.bcolz',
                           mb_bundle + '/futures_5mb_index.bcolz',
                           FutureDayBarConverter),

完成分鐘數據的初始化

與日線數據存儲不同的是，分鐘數據除了存儲數據本身，還存儲了每天的分鐘數據的索引，