之前一直斷斷續續看rqalpha代碼，看的也是迷迷濛濛的。估計是因爲沒有實際的需求，單純看一下而已。
最近心中一直想着做一個回測系統，期貨的。
股票太複雜，很多數據，比如復權什麼的，比如數據的獲取啥的，都是不容易，另外，驗證起來也麻煩，到最後想交易的話還需要手工操作。
期貨相對簡單很多，國內期貨所有品種加起來也就60多個品種。隨便選一種採用ctp協議就可獲取到tick級數據。到通達信上更可獲取到一年以上的分鐘級數據。由於少了復權處理，數據單純很多，處理起來也容易些。
不過rq想實現5分鐘級的期貨數據回測難度有點大。首先是數據不支持，其次是即便外接5分鐘數據，裏面每個週期的計算基本是寫死的。而期貨各個品種的時間不同，更有一些偶有夜盤，突然某天的夜盤又取消的，如果按規則進行換算明顯不合適。需要一種數據驅動的概念。即完全根據數據進行週期換算，一個數據下來就認爲是一個新的週期，再來一根又是下一個週期。這樣就不需要考慮哪天是交易日，哪天是非交易日，直接脫離原先的邏輯框架，不用再專門搞一個交易日的數據列表。
嗯，邏輯上是想好了，真正實現還有不少的難點。
首先是5分鐘數據。最好是一個簡單的序列，這樣格式就簡單很多。有先的分鐘級數據根據猜測是先折算出天來，再從裏面找具體的數據，太麻煩。
好消息是rqalpha新版本個人很難用了，所以改起來就不需要考慮兼容性，直接大刀闊斧開幹就好。