ＴＡＲ門限模型

以前所述模型,均只能是線性模型,然而還有非線性模型；

檢驗:

       怎麼判斷是非線性模型?

       一) 圖示法:

                         畫出對,......等非參數自迴歸圖,考察其形狀是接近直線.

       二) 統計法: 

                        使用Keenan等檢驗；

門限模型(TAR)是一種特殊的非線性模型,一般記做d階滯後TSA(m,p1,p2,...)；

ＴＡＳ估計:

        極大似然估計法或條件最小二乘法均可；

        前提是每次估計,樣本都必須足夠大,在這一點上ＣＬＳ做的比較好；

ＴＳＡ模型診斷:

        一) 殘差ACF以及QQplot;

              其中如果是二階ＴＳＡ,ＡＣＦ的顯著性需通過二次型擬合分佈(自由度爲m);

        二) 驗證其骨架是否有限；

ＴＳＡ預測:

        一般地,ｌ步向前預測只有在l<d時才服從正態分佈,否則分佈未知,若估計其置信區間,則需要自助法才能估計；