mean-variance portfolio 與 二次規劃

• 前言

  把投資組合問題寫成一個二次規劃，它的目標函數不是線性函數，是二次函數，所有的約束也都是線性的。

  【觀點/報道】運籌學教授葉蔭宇：作爲 AI 基石，優化算法如何在實際中應用？

  Markowitz投資組合優化可以理解成運籌學中一個決策問題：

  在一定約束情況下，如給定風險、或給定收益情況下，如何構建投資組合。

  解決方案：

  Markowitz投資組合模型 => 二次規劃、二次錐、魯棒優化等。本質是通過收益和風險的tradeoff，構建最優投資組合的優化問題。

• 二次規劃

  Quadratic Programming