歲月不居，時節如流，在已經遠去的2019年1季度裏，許多優秀的量化乾貨在聚寬社區中被無私分享，但隨時間流逝，難免熱度不復以往。
爲了讓它們發揮餘熱再次獲得關注，也爲了讓大家不錯過每一個好內容，量化實驗室對其進行了整理，選出了其中相對最優質的內容，其中策略類文章的策略源碼也打包整理好了。希望能幫大家開闊思路、有所收穫。
一、分鐘K線重構+ATR自適應通道 期貨CTA多品種模型分享：
作者構建的量化模型，嘗試用python搭建，首先它把數據拆分重構，使用15分鐘或者更低顆粒度的K線，重構成爲1小時線或者半日線。然後在重構的K線上，搭建ATR自適應通道交易模型。
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二、基於主成分分析 滬深300個股一致性IF股指交易策略：
本篇專題報告從市場成份股的一致性強弱出發，對市場指數的趨勢強弱進行判斷。本篇報告所選擇的主要標的是滬深 300 指數，對應的是滬深 300 成份股。從直觀上來看，成份股一致性用來表示市場的成份股走勢是否同漲同跌。
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三、鋼廠利潤模型-螺紋鋼鐵礦石焦炭套利：
內容將講述商品期貨產業鏈套利模型，參考東方證券《衍生品系列研究之五-商品期貨套利策略實證》研報內容，根據其產業鏈價值構造邏輯，撰寫策略，並進行實測分享。這篇研報的理論基礎是產業鏈價值穩定，且利潤回覆性強，可以進行反向操作期貨合約，獲取產業鏈利潤均值回覆的交易性機會。
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量化精選等你獲取：
本次季度精選包括在一個excel表中，如下圖，表比較長一張圖截不下，總計53個文章與策略。
本其中策略類的源碼會同excel總表一同獲得。
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