OnClose()：消息響應函數，響應WM_CLOSE消息，當"關閉"按鈕被單擊的時候（而不是我們眼睛所見的對話框從屏幕上消失時），該函數被調用，用戶在響應OnOk()或者OnCancel()函數之後，不會發送WM_CLOSE消息OnDestroy()：消息響應函數，響應WM_DESTROY消息，當一個窗口即將被銷燬時，被髮送在單視圖程序中,根據<<深入淺出MFC>>所講,程序退出時執行的操作順序爲：
(1)用戶點擊退出按鈕,發送了WM_CLOSE消息
(2)在WM_CLOSE消息的處理函數中,調用DestroyWindow()
(3)在DestroyWindow()中發送了WM_DESTROY消息
(4)在WM_DESTROY消息中調用PostQuitMessage(),發送WM_QUIT消息,結束消息循環
綜上，程序先調用OnClose()（也可能不調用），然後調用OnDestroy()（必調用），所以，如果要進行程序結束時的清理工作，應該在OnDestroy（）中，而不是在OnClose()，否則就有可能會出現內存泄漏的危險了！
From: http://www.cppblog.com/qiaodong/archive/2006/12/11/16287.html