原创 【統計計算】課程總結筆記
傳統的主成分分析法（PCA）缺陷在於：對於“小樣本問題”（樣本維數d遠大於樣本個數N），樣本協方差矩陣規模(d×d)太大了，在後續求特徵值問題中計算量較大。 於是，針對傳統PCA算法中的協方差矩陣，提出改進方法–快速PCA：形成新
2020-05-10 15:15:04
原创 【期權、期貨及其衍生產品】期權
美式期權可在期權有效期內任何一天執行； 歐式期權只能在期權到期日執行。 交易所中的大部分期權是美式期權。 歐式期權更容易分析，美式期權的性質可通過歐式期權推導出來。 股票期權通常是美式期權而非歐式期權。提前執行美式期權是明智的。
2020-05-01 07:08:37
原创 2020.3-4 【讀書筆記】
《虎媽戰歌》蔡美兒 名列前茅，是你謙虛的本錢。 《非洲札記》 嚴歌苓 文摘： 最輝煌的建築都不屬於人，而屬於神。不是教堂，就是回寺，最大的回寺是阿布賈的自豪，遠看真是與朝日夕陽同輝。 真正貴氣的東西，往往在外觀上內斂、沉着、大拙
2020-04-22 12:29:16
原创 【Eviews】排序問題,以計算spearman等級相關係數爲例
正在摸索這個😵 簡單地記記作業的操作流程 Q1：已知一組觀測值(xi,yi)(x_{i},y_{i})(xi,yi)，現在希望:對x升序排序，得到x的等級向量orderx，對y亦然。 %具體有多少觀測點，是在一開始建立wor
2020-04-13 18:39:31
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原创 【運籌學】匈牙利算法
關文忠老師的教學視頻：匈牙利算法 美中不足的是，這系列的教學視頻並沒有涉及太多理論講解。 我覺得，下圖中熒光筆標註的地方該是M（一個很大的數），這是因爲虛擬人員無法完成工作。 接上， 舉例： 如果暫時確定的▲個數(the n
2020-04-13 18:39:31
原创 【Eviews】異方差的修正--加權最小二乘法
異方差： 模型中隨機擾動項的方差 隨 解釋變量 的變動而變動。 異方差的修正： 加權最小二乘法。 舉例： 如果Var(ui)=σi2=σ2Xi2Var(u_{i})=\sigma_{i}^{2}=\sigma^{2}X_{i}^{
2020-04-13 18:39:31
原创 【期權、期貨及其衍生產品】學習筆記1（期權、遠期）
衍生產品derivative 衍生產品的價值依賴於其他資產，可以實現風險的轉移，從而達到套期保值（hedge)的目的，也可以作投機等。 具體地，如：期貨future、遠期forwards、互換swaps、期權options、奇異
2020-03-12 01:39:43
原创 【貨幣銀行學】利率的計量
通貨緊縮、經濟週期； 利息率抑制貨幣的需求，體現在：供不應求的時候利息率會提高，反之會降低。 原始存款：現金或支票產生的存款； 派生存款：由貸款產生； 直接標價：一單位的外幣=多少本幣？ 間接標價：一單位的本幣= 多少外幣？ 歸
2020-03-10 17:49:17
原创 【SVD】奇異值分解 -- 學習筆記
參考資料：數值分析 若A爲Hermite陣， 可用-酉相似變換-將其化爲對角形式：Q∗AQ=ΛQ^{*}AQ=\LambdaQ∗AQ=Λ，即得到譜分解，也就是特徵值分解； 譜分解保持矩陣的秩和特徵值不變。 若A非Hermite
2020-03-07 23:15:23
原创 數學專業英語--矩陣
be contradictory to ... 與……相矛盾 be reducible to ...可化簡爲…… expressible a.可表達的 without loss of the generality 不失一般性地 th
2020-02-22 04:36:00
原创 代數（1）
參考教材：Linear Algebra and Its application. David C.Lay的中譯版本《線性代數及其應用》第4版. 距離學《高等代數》的那段時間已經快兩年了，期間也有不時地返回頭複習，但是也多是爲了應付競
2020-02-22 04:36:00
原创 線性迴歸模型
注：參考資料《統計模型入門–網易雲課堂》張文彤 在線LaTex編輯器工具：http://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php 迴歸分析概述： 研究一個連續性變量（因變量）的取值隨着其他
2020-02-22 04:36:00
原创 R語言學習（4）--《R語言入門》(對象的介紹&讀取、存儲、生成數據）
對象命名 必須是字母開頭，區分大小寫，後面可以有點. 下劃線_ 數字； 賦值 使用<-或者->; 可以賦值的有：數值，一個算式，一個函數的結果 函數ls()用於顯示所有在內存中的對象;函數rm()刪除對象， 刪除對象x:rm(x
2020-02-22 04:36:00
原创 數學分析：重極限和累次極限
定義： 以二元函數爲例， 重極限：是指兩個自變量x、y，同時以任何方式趨於、時，函數的極限; 累次極限：是指兩個自變量x、y,以一定的先後順序相繼趨於、時，函數的極限； 理解： 過去認識的誤區：重極限是所有路徑，累次極限是特殊路徑。這樣想
2020-02-22 04:36:00