本系列文章是筆者在讀完《阿爾法經濟學》之後的一些思考和總結，主要是關於有效市場的論述和思考、如何正確的認識市場以及阿爾法的來源分析，具體可看下列文章。
1、市場是有效的嗎？
2、阿爾法經濟學：認識市場
3、阿爾法的來源
採用minidom讀取， 在dom上創建新節點， dom.createElement('item') 再將節點掛在對應節點下 byCardNo.appendChild(item) 將修改後的dom重新寫入，建議換一個文件名再測試，避免
CTA策略更多的時候是一種投資方法，更準確的說，主要投資於衍生品的、比較系統化規則化的投資方法都可以稱作CTA投資，它並不拘泥於量化或是主動，其具有相當的生命力，會長期存在。 CTA策略的收入來源是多樣化的，目前市場上最熟悉的是利
進行量化投資最基礎的工作，就是獲取量化的基礎數據。有了基礎數據，才能對數據進行加工處理，構建量化策略，進行量化分析，回測和回溯。 基於python進行量化投資的開發，獲取數據的方式比較豐富，主要介紹以下三種，並給出相應代碼： 1、從財經網
未經授權，嚴禁轉載 衡量中美貿易戰的影響 前言 Two Sigma總部
目錄 交易的過程 噪音vs價值信息 噪音交易者vs價值投資者 信息處理和建模 算法交易和低延遲交易 價格和市場微結構 噪聲交易者模型 基本面定價模型 總結 參考資料 對於投資者來說，以一種正確的邏輯或者框架去了解市場是非常必
目錄 一、利率（實際利率和名義利率） 二、連續複利 三、利息強度 總結 一、利率（實際利率和名義利率） 利率就是資本的增長率，其定義如下所示。i表示資本a_t在時間區間h內的增長率，也即利率。這裏的利率嚴格來說，我們稱之
0. 目錄 金融時間序列分析：9. ARMA自迴歸移動平均模型 金融時間序列分析：8. MA模型實例（Python） 金融時間序列分析：7. MA滑動平均模型 金融時間序列分析：6. AR模型實例 金融時間序列分析：5.
1. 自相關函數 自相關函數：Autocorrelation Function（ACF） ，是時間序列分析的基礎，沒有這個就不用分析了。 下面提到的幾點都是以這個概念爲基礎的。 自相關係數是從相關係數演變出來的，是用來表述時間
https://xueqiu.com/1884493065/126934263 1.策略介紹 2.數據庫表設計 3.數據導入 http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_zhishu_39
基礎回測 條件 市值從大到小 類別：一級行業:交通運輸 二級行業:高速公路 調倉週期(交易日):50 持倉數:4 個股倉位權重：平權 交易成本：單邊千2 結果： 市值加權 條件 市值從大到小 類別：一級行業:交通運輸 二
近14年美股各個板塊收益之間的差異 來看下美股過去14年各個板塊和主要指數的年化收益情況。 1.科技板塊XLK XLK相比QQQ就更加集中科技股了，少了亞馬遜，亞馬遜被移動到消費週期裏去了。但是近5年走勢跟QQQ高度一致。
之前發現美股的SPY期權居然有周1，周3過期的期權，這樣加上週5，一週有3天過期的期權了。之前嘗試賣過幾次末日期權，勝率還蠻高。來去quantopian上統計下真的歷史勝率有多少？ """ This is a template a
盈透證券在訂單方面的創新 感覺國內的證券商只有限價單就是Limit Price Order。來看下國外證券商盈透證券的訂單類型。 主要還是列舉一些比較常用的。 先介紹訂單的有效期類型 1.DAY 就是當天有效，主要是交易時間內，不
《做空恐慌指數Python回測》 上一篇文章談到自己用Python來做回測，我們可以藉助一些成熟的量化回測平臺來回測自己的策略，比自己寫的更加容易能發現更多問題。 1.具體代碼 """ Short VIXY base on how
源碼 from quantopian.pipeline import Pipeline from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_output from
