高速公路行業量化回測

基礎回測

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級行業:交通運輸 二級行業:高速公路
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:4
5. 個股倉位權重：平權
6. 交易成本：單邊千2
   結果：

市值加權

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級行業:交通運輸 二級行業:高速公路
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:4
5. 個股倉位權重：總市值加權
6. 交易成本：單邊千2
   結果：
   
   

估值控制，持倉數控制

條件

1. 市值從大到小
2. 類別：一級行業:交通運輸 二級行業:高速公路
3. 調倉週期(交易日):50
4. 持倉數:1
5. 個股倉位權重：總市值加權
6. 動態市盈率 < 15
7. 交易成本：單邊千2
   結果：
   

小結

高速公路是A股比較有特色的一個類別，淨利潤非常高。但是回測了下，發現很難跑贏滬深300，維持高速公路低配的原則。可以買個市值最大的就可以了。估值千萬不要太高的時候買